在Exness上持有纳斯达克100指数头寸——隔夜会产生什么费用
图表显示了指数的走势，而账户则显示了持仓期间产生的费用。本页面采用第二种方式解读纳斯达克100指数——即每次展期时该持仓产生的费用、周末期间产生的额外费用，以及哪些部分只需确定一次且不再重复——其中点差数据基于Exness（MetaTrader 5）提供的数据源进行测算。
开设 Exness 账户 →CFD 指数是一种无到期日的现金合约，因此其任何事项均不会在固定日期进行结算——在持仓期间，唯一会累积的费用是隔夜利息，只要头寸保持开放，每次展期都会收取一次。 周末并不会暂停这一计费：隔夜仍会发生，且在某一个工作日，隔夜费将涵盖多于一个隔夜的费用。该头寸的其他所有事项均在开仓时确定，并在平仓时再次确定。
该头寸实际持仓于哪份合约
指数交易在账户中留下的每一笔交易记录都会以合约名称进行登记，对于纳斯达克100指数而言，该名称是 USTEC — USTECm 在分账户和迷你账户中，因此两种账户类型的对账单内容不会逐字完全一致。道琼斯30指数的报价显示为 US30 以及标普500指数为 US500. 这三种合约均为现金合约：它们没有任何内容是在特定日期结算的，所有事项都是逐夜结算的。
| 指数 | Exness 代码 | 其他常见叫法 |
|---|---|---|
| NASDAQ 100 | USTEC | 在其他经纪商处为 NAS100 或 US100 |
| 道琼斯 30 | US30 | 美国华尔街 30（道指） |
| 标普 500 | US500 | 美国 500 |
合约名称是每个持仓记录的归档依据，因此，即使持仓内容完全相同，来自分账或迷你账户（如 USTECm、US30m、US500m）的记录也不会与标准账户的记录逐行完全一致。
进出时支付的部分——以指数点为单位的已结算点差
| 指数（Exness 代码） | 美分账户代码 | 最低 | 典型值（中位数） | 行情活跃时（p90） | 采样跳数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克 100（USTEC） | USTECm | 112 | 112 | 112 | 1,215,983 |
| 道琼斯 30（US30） | US30m | 10 | 10 | 13 | 184,444 |
| 标普 500（US500） | US500m | 40 | 40 | 40 | 154,224 |
记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源——共采样 1,554,651 个 ticks,最后一次采集于 2026-09-10。数值单位为指数点:Lowest = 平静市况下最窄的报价,Typical = 中位数,Busy market = 约 10% 的时间内出现的较宽点差。服务器 Exness-MT5Trial11,报价源 2026.09.10 07:50:57。
在 Exness 交易纳斯达克 100（USTEC）— 关键信息
| 在 Exness 交易纳斯达克 100 | |
|---|---|
| 标的 | 纳斯达克 100 指数（美国科技 100） |
| Exness 代码 | USTEC（美分／迷你账户：USTECm） |
| 工具类型 | 指数差价合约——现金差价合约 |
| 实测典型点差 | 112 指数点(最低 112,在 1,215,983 个 ticks 中 p90 为 112) |
| 合约规模 | 每手 1 |
| 最小／最大订单 | 0.05 / 500 手 |
| 每跳价值 | 每手 $0.01（取自实测报价源） |
| 交易平台 | MetaTrader 5、MetaTrader 4、Exness Terminal、Exness Trade 应用 |
Exness USTEC 指数差价合约的参考条件。点差、保证金与隔夜利息均为浮动——交易前请在平台确认实时数值。
上述点差读数是如何获取的
- 在终端内基于 Exness 自有 MetaTrader 5 报价源记录——并非第三方估算。
- 一款 MQL5 智能交易系统在终端内记录每一跳的买价与卖价，因此点差与平台显示完全一致。
- 涵盖美国股指 CFDs 的 1,554,651 个 ticks;数据按计划定期刷新。
股指点差为浮动点差,在现货市场开盘、美国重要数据公布以及每日隔夜转仓前后会扩大。过往数据不代表未来点差。最后更新于 2026-09-10。
用 Exness 交易指数 →指数头寸的计提是按照时间表进行的，而不是在结算日进行的
由于该合约为现金结算型且无到期日，因此无需展期至下个月，无需围绕结算日进行规划，也没有预先确定的最终结算金额。 取而代之的是一种节奏：每个交易日，在交易平台滚动结算时，持仓会因隔夜持有而被计收或计入利息，具体金额取决于交易品种及持仓方向。
这就是整个时间安排。这就是为什么在同一交易日内开仓和平仓的指数头寸完全不产生持仓成本，而持有三周的头寸则会产生大约十五天的持仓成本，而不是在最后一次性收取一大笔费用。
特定指数的确切金额在平台的合约规格中有所显示，且会随着标的利率的变化而变化——这是一种利率，而非固定费用，因此从上个月复制的数值并不适用于今晚。
周末产生的费用将加到隔夜产生的费用上
市场虽有两天休市，但夜间时段仍被计入，因此每周会有一个工作日，其隔夜费所涵盖的夜间时段超过一个晚上。具体是哪一天，以及涵盖多少个晚上，由各交易品种单独设定并在产品说明中明确列出——这并非仅凭日历就能推测出来的。
其实际后果是，持仓过周末的成本高于持仓过周中某晚的成本，而基于平均每晚成本制定的策略，每七天中恰好有一天会出现偏差。
该头寸的各个部分在账户中的显示位置
进出市场的成本已包含在报价中：点差在开仓时支付，平仓时再次支付，且从未作为单独的数字出现。头寸背后的保证金根本不算成本——它在头寸存续期间被占用，平仓时释放。
隔夜利息是唯一会反复单独显示的项目，每次展期计收一次。该头寸的其他所有内容，一旦平仓，都会合并为一个数字。因此，查看账户中的指数头寸意味着要关注两项内容：一个结果，以及该头寸在形成该结果过程中累计产生的隔夜利息金额。
指数头寸需缴纳多少费用，以及何时缴纳
| 具体流程 | 当这种情况发生时 | 它会重复吗？ |
|---|---|---|
| 点差已计入报价中 | 在交易开仓时，以及平仓时 | 不——每笔交易两次 |
| 交易背后的保证金 | 只要该交易保持开放 | 这笔资金并未被扣款，只是被预留，待交易平仓后就会退还。 |
| 过夜费 | 每次展期一次，且交易仍处于未平仓状态时 | 是的——每经历一个夜晚就一次 |
| 周末期间的过夜费用较高 | 每周的一个工作日，具体日期由各商品自行确定 | 是的——在持仓期间，每周一次 |
| 在固定日期进行结算 | 绝不会——这是一份现金合同，没有到期日 | 否 |
平台中的合约规格中会显示适用于特定指数的费率，以及较粗那条线所对应的星期几。